FXの窓埋めトレードEAを作って検証してみた

FXでテクニカル的な根拠はないけど何故か勝ちやすいパターンとして、月曜日の窓埋めトレードが知られています。

今回はその『窓埋めトレード』は本当に優位性があるのかEA化して検証してみたいと思います。

窓埋めとは

金曜日の夜市場が閉じてから、月曜日の朝に市場が開いた時のレートの乖離のことを『窓』と呼び、『窓埋め』とは、その窓が埋まるまでレートが戻った状態のことを言います。

それでは、具体的に図で説明していきます。

窓を空けた状態

上画像のように、金曜日の夜市場が閉じてから、月曜日の朝の取引開始時にレートが乖離している状態のことを『窓』や『窓明け』と呼びます。

窓を埋めた状態

次にその窓が埋まることを『窓埋め』と言います。

この窓明け・窓埋めはFXに限らず、株や先物などでも同じ現象が見られます。

窓が発生する理由

窓が発生する理由ですが、土日に世界経済に大きく影響を及ぼすようなイベントがあれば、大きく窓が開くことがあります。

例えば、選挙、会議、要人発言、土日でも取引されている銘柄の急騰・急落などです。

これらのイレギュラーなイベントによって週明けに買い・売りどちらかに注文が殺到することでオープン価格が先週末の終値と乖離するのが理由と思われます。

『窓埋め』が注目される理由

『窓埋め』が注目されている理由は、月曜の朝に大きく開いた窓は、高い確率で窓が埋まる方向(GAPを埋める方向)にレートが動くことが多いとされているからです。

また、『窓埋めトレード』と言われるように窓埋めに特化したトレード手法等も開発されているほどです。

有名なものでは、FXではないですが、ラリーウィリアムズの『ウップス』なども窓埋めを利用したトレード戦略になります。

ちなみに、『ウップス』の戦略はヘッジファンドなどのトレードシステムでも応用されるほど有名な戦略です。

※僕も何度かシステムに採用したことがありますが、株や先物などの高ボラティリティの銘柄の方が、この戦略が嵌りやすかったです。

また、開いた窓が大きければ大きいほど獲得Pipsも比例して増えるため、特に月曜の朝は多くのFXトレーダーが注目している時間とされます。

『窓埋めトレード』をEA化して、過去10年のデータで検証してみた

検証条件

• 検証期間：2010年1月1日～2019年7月31日（約10年間）
• 月曜の寄付き時点で20Pips以上の窓が発生している
• 利益確定は窓が埋まったタイミング
• 窓明け当日に窓が埋められなかった場合は23時には決済する（翌日持ち越しなし）
• 損切り幅を100Pipsに設定する
• ナンピン・マーチンはしない（1ロットのみ）

上記の条件を主要銘柄で検証してみたのですが、興味深い結果となりました。

EAの取引画面

■下方向へ乖離(買いエントリー)

■上方向へ乖離(売りエントリー)

パラメータ設定画面

※翌日持ち越しなしの完全デイトレ型のEAです。

EURUSD

■買いのみの取引結果

■売りのみの取引結果

EURJPY

■買いのみの取引結果

■売りのみの取引結果

USDJPY

■買いのみの取引結果

■売りのみの取引結果

GBPUSD

■買いのみの取引結果

■売りのみの取引結果

結論

銘柄によって同じ乖離幅でも、『上方向への乖離』と『下方向への乖離』で窓の埋まりやすさに違いがでるのがわかりました。

よって、実際にトレードする際は窓が埋まりやすい『銘柄』と『方向』をEAのバックテストで検証してから取引するのがいいと思います。

例えばですが、EURJPYであれば、上下どちらの方向へ乖離しても70%以上は窓を埋めているので上下どちらでも取引できます。

しかし、USDJPYは、下方向へ乖離した場合(買いエントリーの場合)は80％程度窓埋めしてるのに対して、上方向に乖離した場合(売りエントリーの場合)は、窓埋めの確率が60％程度にまで落ちていて10年分の検証でもトータルでマイナスになってしまっています。

なので、USDJPYの場合は、下方向へ乖離した場合のみ(買いエントリーのみ)取引するなど結果を確認して柔軟に取引した方が良いと思います。

また、今回検証で使用したEAですが、商材購入特典に追加させていただきました。

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